DataBaser.Net: 추세추종

Contents

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1 운용 자금
2 1회 베팅 시 손실 규모
3 추세를 정의한다
4 진입가, 손절가 정한다
5 익절
6 베팅 규모
7 운용
8 누적 수익률
9 리스크 관리와 운용 자금 관리

작성 중..

1 운용 자금 #

운용 자금의 크기는 중요치 않다. (그래도 최소 몇 백 만원은 되어야겠지)
수익이 나서 운용 자금이 자신이 감당하기에 큰 금액이면 일부를 뺀다. (잠이 안 오고, 계속 생각나고, 불안한 마음이 들면 감당이 안되는 거다)
큰 자금을 감당할 수 있게 트레이닝 되었다면 운용 자금을 늘린다.

2 1회 베팅 시 손실 규모 #

1회 베팅 시 감당할 손실 규모를 정한다. 운용 자금의 2% 이하여야 한다.
전체 베팅한 금액의 손실 규모는 운용 자금의 6% 이하여야 한다.(예: 1천 만원 자금으로 최대 6종목에 각각 1% 손실 규모로 투자)

3 추세를 정의한다 #

명확하게 어떤 것이 추세인지 정의한다. (상승, 하락 모두 정의한다)
눈으로 대충 보고 감으로 하면 안 된다. 정확히 계산될 수 있어야 한다.
방법은 상관없지만 차트를 봤을 때, 누가 봐도 우상향 한다고 이야기 할 수 있어야 한다.

4 진입가, 손절가 정한다 #

명확하게 추세를 정의했다면 추세를 추종하기 위해 진입가, 손절가를 정한다.
진입, 손절의 정의도 각자 알아서 정한다. (크게 중요치 않다)
- 진입은 주가가 오를 때가 좋다. 변동성이 줄어든 상태면 더욱 좋다.
- 손절은 -20% 이내에서 잡는 것이 좋다. (승률이 낮아지지 않는 수준에서 작으면 작을수록 좋다. 손익비와 승률의 적절한 조합이 필요하다. 계산은 아래에서..)
거래를 해야 돈을 벌 수 있으므로 적당한 진입가와 적당한 손절가를 정해야 한다.
주식은 수없이 많다. 기다리면 나타난다. 원하는 공이 올 때만 베트를 휘두르면 된다. 투자에 삼진 아웃은 없다. --워렌 버핏

5 익절 #

추세(위에서 정의한)를 캐치했다면 추세가 반대 방향으로 계산되기 전까지 홀딩하다가 추세가 반대가 되면 익절

이제부터가 핵심이다!!

6 베팅 규모 #

위에서 정한 것들에서 계산하면 된다.
예를 들어,
- 운용자금이 1천만원이고, 1회 베팅시 손실 규모를 1%
- 진입가 1000원, 손절가 950원(-5% 빠지면 손절, 얼마에 손절할지는 주가의 변동성을 보고 판단하면 된다)
- 얼마나 배팅해야 하나?
- 2백만원=10000000*0.01/0.05
  - 1회 베팅시 손실 규모와 손절을 얼마나 크게 잡느냐에 따라 베팅 금액이 계산된다. 즉, 리스크 관리가 된다.
  - 손절을 -10%로 했다면 베팅 금액이 1백 만원이 된다. 베팅 자산의 변동폭이 크면 작게 베팅하여 리스크를 관리한다.

7 운용 #

주가가 오르면 추세를 따라 계속 가다가 추세가 반대 방향으로 꺽이면 매도(위에서 추세가 정의된 대로)
어느 정도 올랐다면(손절금액의 2배 정도 또는 추세대 꼭대기에 왔다 싶으면) 1/2 매도 (옵션)
1/2 매도 했으면 손절가를 진입가로 올린다. (옵션)
나머지 1/2는 계속 추세를 추종하다가 추세가 꺽였다고 판단되면 매도해서 익절 (옵션)
익절한 금액을 운용 자금에 포함시킨다. (위 예제에서 1천만원으로 시작했는데, 이번에 50만원 벌었다면 운용 자금은 1천 50만원이 되는 것이다)

규칙을 준수하기 위해 운용을 기계에 맞기는 게 좋다.
나의 전략을 프로그래밍하여 시스템화 하거나, 서버감시주문을 이용하는 것이 좋다.

8 누적 수익률 #

원금*(1+수익)^(승률*N회)*(1-손실)^(패율*N회)
계산 예제
- 승률 40%
- 패율 60%
- 평균수익률 15%
- 평균손실률 6%
- 거래횟수 100회
- 누적수익률 554%
계산해보면 알겠지만, 손절폭을 너무 넓게 잡으면 수익률이 안 좋아진다.

9 리스크 관리와 운용 자금 관리 #

리스크는 1회 베팅시 감당할 손절 규모다.
변동성은 베팅하려는 주가의 움직에 따라 달라진다. 감당해야 할 리스크를 정했으므로 변동성이 높으면 진입가와 손절가의 범위를 넓히고, 투입할 자금의 규모를 줄이면 된다.
익절하면 운용 자금을 늘어나고, 손절하면 운용 자금이 줄어드므로 자연스럽게 베팅 규모도 늘거나 줄어들게 된다.

리스크는 관리할 수 있는 것이다!

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last modified 2025-03-07 21:51:53